Détecteur Simple De Moyenne Mobile

Une moyenne mobile est un indicateur qui montre la valeur moyenne d'un cours de titres sur une période de temps. Lors du calcul d'une moyenne mobile, on effectue une analyse mathématique de la valeur moyenne des sûretés sur une période de temps prédéterminée. Comme le prix des valeurs mobilières change, son prix moyen se déplace vers le haut ou vers le bas. Il existe cinq types populaires de moyennes mobiles: simple (également appelé arithmétique), exponentiel, triangulaire, variable et pondérée. Les moyennes mobiles peuvent être calculées sur toutes les séries de données, y compris les titres ouverts, élevés, bas, proches, de volume ou un autre indicateur. Une moyenne mobile d'une autre moyenne mobile est également courante. La seule différence significative entre les différents types de moyennes mobiles est le poids attribué aux données les plus récentes. Les moyennes mobiles simples appliquent un poids égal aux prix. Les moyennes exponentielles et pondérées appliquent plus de poids aux prix récents. Les moyennes triangulaires appliquent plus de poids aux prix au milieu de la période. Et les moyennes mobiles variables modifient la pondération en fonction de la volatilité des prix. La méthode la plus populaire d'interprétation d'une moyenne mobile est de comparer la relation entre une moyenne mobile du prix des titres et le prix des titres eux-mêmes. Un signal d'achat est généré lorsque le prix des titres augmente au-dessus de sa moyenne mobile et un signal de vente est généré lorsque le prix des titres tombe en dessous de sa moyenne mobile. Le graphique suivant montre le Dow Jones Industrial Average (quotDJIAquot) de 1970 à 1993. Également affiché est une moyenne mobile simple de 15 mois. QuotBuyquot flèches ont été tirées lorsque les DJIA fermer monté au-dessus de sa moyenne mobile Quotsellquot flèches ont été tirés quand il a fermé au-dessous de sa moyenne mobile. Ce type de système de négociation moyenne mobile n'est pas destiné à vous obtenir à la base exacte ni à l'extérieur au sommet exact. Au contraire, il est conçu pour vous garder en ligne avec la tendance des prix des titres en achetant peu de temps après les prix des fonds de sûreté et la vente peu de temps après qu'il les sommets. L'élément critique dans une moyenne mobile est le nombre de périodes utilisées pour calculer la moyenne. En utilisant le recul, vous pouvez toujours trouver une moyenne mobile qui aurait été rentable (à l'aide d'un ordinateur, j'ai trouvé que le nombre optimal de mois dans le tableau précédent aurait été 43). La clé est de trouver une moyenne mobile qui sera constamment rentable. La moyenne mobile la plus populaire est la moyenne mobile de 39 semaines (ou 200 jours). Cette moyenne mobile a une excellente réputation dans le calendrier des principaux cycles de marché (à long terme). La longueur d'une moyenne mobile doit correspondre au cycle de marché que vous souhaitez suivre. Par exemple, si vous déterminez qu'un cycle de 40 jours de crête à crête, la longueur moyenne mobile idéale serait de 21 jours calculés à l'aide de la formule suivante: Vous pouvez convertir une quantité moyenne mobile journalière en une quantité moyenne mobile hebdomadaire en divisant Nombre de jours par 5 (par exemple, une moyenne mobile de 200 jours est presque identique à une moyenne mobile de 40 semaines). Pour convertir une quantité moyenne mobile quotidienne en une quantité mensuelle, divisez le nombre de jours par 21 (par exemple, une moyenne mobile de 200 jours est très similaire à une moyenne mobile de 9 mois, car il ya environ 21 jours de bourse dans un mois). Les moyennes mobiles peuvent également être calculées et représentées graphiquement sur les indicateurs. L'interprétation de la moyenne mobile des indicateurs est semblable à l'interprétation de la moyenne mobile des titres: lorsque l'indicateur dépasse la moyenne mobile, il signifie un mouvement continu de hausse par l'indicateur lorsque l'indicateur tombe en dessous de sa moyenne mobile, Mouvement par l'indicateur. Les indicateurs qui sont particulièrement bien adaptés pour une utilisation avec des systèmes de pénétration moyenne mobile comprennent le MACD, Price ROC, Momentum et Stochastics. Certains indicateurs, tels que les stochastiques à court terme, fluctuent de façon si erratique qu'il est difficile de dire quelle est leur tendance réelle. En effaçant l'indicateur puis en traçant une moyenne mobile de l'indicateur, vous pouvez voir la tendance générale de l'indicateur plutôt que ses fluctuations au jour le jour. Les whipsaws peuvent être réduits, au détriment de signaux légèrement plus tardifs, en traçant une moyenne mobile à court terme (par exemple, de 2 à 10 jours) d'indicateurs oscillants tels que le ROC de 12 jours, les stochastiques ou le RSI. Par exemple, plutôt que de vendre lorsque l'oscillateur stochastique tombe en dessous de 80, vous ne pouvez vendre que lorsque la moyenne mobile de 5 périodes de l'oscillateur stochastique tombe en dessous de 80. Le graphique suivant montre Lincoln National et sa moyenne mobile exponentielle de 39 semaines. Bien que la moyenne mobile ne repère pas les sommets et les fonds parfaitement, il fournit une bonne indication de la direction prix sont tendance. Les sections suivantes expliquent comment calculer les moyennes mobiles d'un prix de titres en utilisant les différentes techniques de calcul. Une moyenne mobile simple ou arithmétique est calculée en ajoutant le cours de clôture du titre pour un certain nombre de périodes (par exemple, 12 jours), puis en divisant ce total par le nombre de périodes. Le résultat est le prix moyen du titre sur la période. Les moyennes mobiles simples donnent un poids égal à chaque prix quotidien. Par exemple, pour calculer une moyenne mobile de 21 jours d'IBM: Tout d'abord, vous ajoutez IBM prix de clôture pour les 21 derniers jours. Ensuite, vous diviser cette somme par 21 ce qui vous donnerait le prix moyen d'IBM au cours des 21 jours précédents. Vous traceriez ce prix moyen sur le graphique. Vous ferez le même calcul demain: ajoutez les 21 derniers jours des prix de clôture, divisez par 21, et tracer le chiffre résultant sur le graphique. Une moyenne mobile exponentielle (ou exponentiellement pondérée) est calculée en appliquant un pourcentage du cours de clôture d'aujourd'hui à la valeur moyenne mobile d'hier. Les moyennes mobiles exponentielles accordent plus de poids aux prix récents. Par exemple, pour calculer une moyenne mobile exponentielle de IBM, vous devez d'abord prendre le cours de clôture d'aujourd'hui et le multiplier par 9. Ensuite, ajoutez ce produit à la valeur de la moyenne mobile d'hier multipliée par 91 (100 - 9 91). Parce que la plupart des investisseurs se sentent plus à l'aise de travailler avec des périodes de temps, plutôt qu'avec des pourcentages, le pourcentage exponentiel peut être converti en un nombre approximatif de jours. Par exemple, une moyenne mobile de 9 est égale à une moyenne mobile exponentielle de 21,2 (arrondie à 21). La formule pour convertir des pourcentages exponentiels en périodes est la suivante: Vous pouvez utiliser la formule ci-dessus pour déterminer qu'une moyenne mobile de 9 est équivalente à une moyenne mobile exponentielle de 21 jours: La formule pour convertir des périodes de temps en pourcentages exponentiels est: Dessus pour déterminer qu'une moyenne mobile exponentielle de 21 jours est en fait une moyenne mobile de 9: Les moyennes mobiles triangulaires placent la majorité du poids sur la partie centrale de la série de prix. Ils sont en fait doubles lissés simples moyennes mobiles. Les périodes utilisées dans les moyennes mobiles simples varient selon si vous spécifiez un nombre impair ou pair de périodes. Les étapes suivantes expliquent comment calculer une moyenne mobile triangulaire de 12 périodes. Ajouter 1 au nombre de périodes dans la moyenne mobile (par exemple 12 plus 1 est 13). Diviser la somme de l'étape 1 par 2 (par exemple 13 divisé par 2 est 6,5). Si le résultat de l'étape 2 contient une partie fractionnaire, arrondir le résultat jusqu'à l'entier le plus proche (par exemple rond 6.5 jusqu'à 7). En utilisant la valeur de l'étape 3 (c.-à-d. 7), calculez une moyenne mobile simple des prix de clôture (c'est-à-dire une moyenne mobile simple de 7 périodes). En utilisant à nouveau la valeur de l'étape 3 (c'est-à-dire 7), calculer une moyenne mobile simple de la moyenne mobile calculée à l'étape 4 (c'est-à-dire une moyenne mobile d'une moyenne mobile). Une moyenne mobile variable est une moyenne mobile exponentielle qui ajuste automatiquement le pourcentage de lissage en fonction de la volatilité des séries de données. Plus les données sont volatiles, plus la constante de lissage utilisée dans le calcul de la moyenne mobile est plus sensible. La sensibilité est augmentée en donnant plus de poids donné aux données actuelles. La plupart des méthodes de calcul de moyenne mobile ne sont pas en mesure de compenser la fourchette de négociation par rapport aux marchés à tendance. Pendant les périodes de négociation (lorsque les prix se déplacent latéralement dans une fourchette étroite), les moyennes mobiles à plus court terme tendent à produire de nombreux faux signaux. Dans les marchés tendanciels (lorsque les prix augmentent ou décroissent sur une période prolongée), les moyennes mobiles à plus long terme sont lentes à réagir aux inversions de tendance. En ajustant automatiquement la constante de lissage, une moyenne mobile variable peut ajuster sa sensibilité, ce qui lui permet de mieux performer dans les deux types de marchés. Une moyenne mobile variable est calculée comme suit: Différents indicateurs ont été utilisés pour le ratio de volatilité. J'utilise un ratio de l'indicateur VHF par rapport à l'indicateur VHF il ya 12 périodes. Plus ce ratio est élevé, plus quottrendier sur le marché, ce qui augmente la sensibilité de la moyenne mobile. La moyenne mobile variable a été définie par Tushar Chande dans un article paru dans l'analyse technique des stocks et des matières premières en mars 1992. Une moyenne mobile pondérée est conçue pour mettre plus de poids sur les données récentes et moins de poids sur les données passées. Une moyenne mobile pondérée est calculée en multipliant chacune des données des jours précédents par un poids. Le tableau suivant montre le calcul d'une moyenne mobile pondérée de cinq jours. Moyennes de déplacement La moyenne mobile est l'un des indicateurs d'analyse technique les plus flexibles et les plus couramment utilisés. Il est très populaire parmi les commerçants, surtout en raison de sa simplicité. Il fonctionne mieux dans un environnement tendance. Introduction En statistique, une moyenne mobile est simplement la moyenne d'un certain ensemble de données. En cas d'analyse technique, ces données sont dans la plupart des cas représentées par les cours de clôture des stocks pour les jours particuliers. Cependant, certains commerçants utilisent également des moyennes séparées pour les minima et maxima quotidiens ou même une moyenne de valeurs de point milieu (qu'ils calculent en additionnant le minimum et le maximum quotidiens et en divisant par deux). Pourtant, vous pouvez construire une moyenne mobile également sur une période plus courte, par exemple en utilisant des données quotidiennes ou de minutes. Par exemple, si vous voulez faire une moyenne mobile de 10 jours, vous additionnez tous les cours de clôture au cours des 10 derniers jours, puis divisez-les par 10 (dans ce cas, c'est une moyenne mobile simple). Le lendemain nous faisons la même chose, sauf que nous prenons à nouveau les prix pour les 10 derniers jours, ce qui signifie que le prix qui était le dernier dans notre calcul de la veille n'est plus inclus dans la moyenne d'aujourd'hui - il est remplacé par hier prix. Le changement de données de cette manière à chaque nouvelle journée de négociation, d'où le terme moyenne mobile. L'objectif et l'utilisation des moyennes mobiles dans l'analyse technique La moyenne mobile est un indicateur de tendance. Son but est de détecter le début d'une tendance, de suivre ses progrès, ainsi que de signaler son inversion si elle se produit. Par opposition à la cartographie, les moyennes mobiles ne prévoient pas le début ou la fin d'une tendance. Ils ne le confirment, mais seulement quelques temps après l'inversion réelle se produit. Il découle de leur construction même, car ces indicateurs sont basés uniquement sur des données historiques. Les jours moins une moyenne mobile contient, le plus tôt, il peut détecter une inversion des tendances. C'est en raison de la quantité de données historiques, qui influe fortement sur la moyenne. Une moyenne mobile de 20 jours génère le signal d'un renversement de tendance plus tôt que la moyenne de 50 jours. Cependant, il est également vrai que moins de jours nous utilisons dans le calcul des moyennes mobiles, plus nous obtenons de faux signaux. Par conséquent, la plupart des commerçants utilisent une combinaison de plusieurs moyennes mobiles, qui tous doivent donner un signal simultanément, avant qu'un trader ouvre sa position sur le marché. Néanmoins, les moyennes mobiles sont en retard par rapport à la tendance ne peut pas être complètement éliminée. Signaux commerciaux Tout type de moyenne mobile peut être utilisé pour générer des signaux d'achat ou de vente et ce processus est très simple. Le logiciel de cartographie trace la moyenne mobile comme une ligne directement dans le tableau des prix. Les signaux sont générés à des endroits où les prix se croisent. Lorsque le prix dépasse la ligne de la moyenne mobile, il implique le début d'une nouvelle tendance à la hausse et, par conséquent, cela signifie un signal d'achat. D'autre part, si le prix croise sous la ligne de moyenne mobile et le marché se ferme également dans ce domaine, il signale le début d'une tendance à la baisse et donc il constitue un signal de vente. Utilisation de moyennes multiples Nous pouvons également opter pour l'utilisation de multiples mouvements Des moyennes simultanées, afin d'éliminer le bruit des prix et surtout les faux signaux (whipsaws), que l'utilisation d'une moyenne mobile unique donne. Lors de l'utilisation de moyennes multiples, un signal d'achat se produit lorsque la plus courte des moyennes croise au-dessus de la moyenne plus longue, p. La moyenne de 50 jours passe au-dessus de la moyenne de 200 jours. Inversement, dans ce cas, un signal de vente est généré lorsque la moyenne de 50 jours traverse la moyenne des 200. De même, on peut également utiliser une combinaison de trois moyennes, par ex. Une moyenne de 5 jours, 10 jours et 20 jours. Dans ce cas, une tendance à la hausse est indiquée si la moyenne sur 5 jours est supérieure à la moyenne mobile de 10 jours, alors que la moyenne sur 10 jours est toujours supérieure à la moyenne sur 20 jours. Tout croisement de moyennes mobiles qui conduit à cette situation est considéré comme un signal d'achat. À l'inverse, la tendance à la baisse est indiquée par la situation où la moyenne des 5 jours est inférieure à la moyenne sur 10 jours, tandis que la moyenne sur 10 jours est inférieure à la moyenne sur 20 jours. L'utilisation de trois moyennes mobiles limite simultanément la quantité de faux Signaux générés par le système, mais limite également le potentiel de profit, car un tel système ne génère un signal commercial que lorsque la tendance est fermement établie sur le marché. Le signal d'entrée peut même être généré peu de temps avant l'inversion des tendances. Les intervalles de temps utilisés par les commerçants pour calculer les moyennes mobiles sont très différents. Par exemple, les numéros de Fibonacci sont très populaires, comme l'utilisation de moyennes de 5 jours, 21 jours et 89 jours. Dans le trading à terme, la combinaison 4-, 9- et 18- jours est très populaire, aussi. Avantages et inconvénients La raison pour laquelle les moyennes mobiles ont été si populaires, c'est qu'ils reflètent plusieurs règles de base du commerce. L'utilisation de moyennes mobiles vous aide à réduire vos pertes tout en laissant vos profits fonctionner. Lorsque vous utilisez des moyennes mobiles pour générer des signaux commerciaux, vous toujours le commerce dans le sens de la tendance du marché, et non pas contre elle. En outre, contrairement à l'analyse des modèles de graphique ou d'autres techniques hautement subjectives, les moyennes mobiles peuvent être utilisés pour générer des signaux commerciaux en fonction de règles claires - éliminant ainsi la subjectivité des décisions commerciales, ce qui peut aider la psyché commerçants. Cependant, un grand inconvénient des moyennes mobiles est qu'ils fonctionnent bien seulement quand le marché est tendance. Par conséquent, dans les périodes de marchés agités où les prix fluctuent dans une fourchette de prix particulière, ils ne fonctionnent pas du tout. Cette période peut facilement durer plus d'un tiers du temps, donc compter sur des moyennes mobiles est à elle seule très risqué. Certains traders thats pourquoi recommander la combinaison des moyennes mobiles avec un indicateur de mesure de force d'une tendance, comme ADX ou d'utiliser les moyennes mobiles seulement comme un indicateur de confirmation pour votre système commercial. Types de moyennes mobiles Les moyennes mobiles les plus couramment utilisées sont la Moyenne mobile simple (SMA) et la Moyenne mobile exponentiellement pondérée (EMA, EWMA). Ce type de moyenne mobile est également connu sous le nom de moyen arithmétique et représente le type de moyenne mobile le plus simple et le plus couramment utilisé. Nous le calculons en additionnant tous les cours de clôture pour une période donnée, que nous divisons ensuite par le nombre de jours de la période. Cependant, deux problèmes sont associés à ce type de moyenne: il ne prend en compte que les données comprises dans la période sélectionnée (par exemple, une moyenne mobile simple de 10 jours prend uniquement en compte les données des 10 derniers jours et ignore toutes les autres données Avant cette période). Il est également souvent critiqué d'allouer des poids égaux à toutes les données de l'ensemble de données (c'est-à-dire dans une moyenne mobile de 10 jours, un prix de 10 jours a le même poids que le prix d'hier). De nombreux commerçants soutiennent que les données des derniers jours devraient porter plus de poids que les données plus anciennes - ce qui entraînerait une réduction des moyennes de retard par rapport à la tendance. Ce type de moyenne mobile résout les deux problèmes associés aux moyennes mobiles simples. Tout d'abord, il alloue plus de poids dans son calcul à des données récentes. Il reflète aussi dans une certaine mesure toutes les données historiques pour l'instrument particulier. Ce type de moyenne est nommé en fonction du fait que les poids des données vers le passé diminuent exponentiellement. La pente de cette diminution peut être ajustée aux besoins du trader. Stock Screener Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Tous droits réservés. En utilisant ce site, vous acceptez les Conditions d'utilisation. Politique de confidentialité et politique des cookies. Intraday Données fournies par SIX Financial Information et soumises aux conditions d'utilisation. Données historiques et actuelles en fin de journée fournies par SIX Financial Information. Données intraday retardées par exigences d'échange. Les indices SPDow Jones (SM) de Dow Jones Company, Inc. Toutes les devis sont en temps d'échange local. Données en temps réel des dernières ventes fournies par NASDAQ. Plus d'informations sur les symboles négociés NASDAQ et leur situation financière actuelle. 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